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您好！夏普比率和索提诺比率都是评估基金风险调整后收益的重要指标，综合运用它们能更全面地了解基金表现。
夏普比率衡量的是基金在承担单位总风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。其公式为（基金平均收益率 - 无风险收益率）/ 基金收益率的标准差。标准差反映的是基金的总波动，包含了上涨和下跌的波动。较高的夏普比率意味着基金在同等风险下能获得更好的收益。
索提诺比率则主要关注基金的下行风险，它用（基金平均收益率 - 无风险收益率）/ 下行标准差来计算。下行标准差只考虑收益率低于目标收益率的波动，更聚焦于投资者真正关心的下跌风险。如果一只基金的索提诺比率高，说明它在控制下行风险方面表现出色。
综合评估时，如果夏普比率和索提诺比率都高，那说明基金不仅整体风险收益表现好，而且在控制下跌风险上也很优秀，是比较理想的投资选择。若夏普比率高但索提诺比率一般，可能意味着基金虽然总体波动下收益不错，但下行风险控制能力有待提高。要是索提诺比率高而夏普比率一般，表明基金在规避下跌风险上做得好，但整体收益获取能力可能有限。
盈米基金叩富团队凭借专业的投研能力，会综合运用这些指标对基金进行筛选和评估，为投资者构建合适的基金组合。比如叩富稳盈组合，团队会严格把控组合中基金的风险调整后收益，运用科学的投资策略，力求为投资者带来稳健回报。
当前市场复杂多变，若仅凭单一指标评估基金，很可能错过优质基金或陷入高风险投资。现在赶紧右上角添加微信，我们会为您提供专业的基金评估和资产配置建议，帮您抓住投资机会，避免因错误判断造成损失！
夏普比率衡量的是基金在承担单位总风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。其公式为（基金平均收益率 - 无风险收益率）/ 基金收益率的标准差。标准差反映的是基金的总波动，包含了上涨和下跌的波动。较高的夏普比率意味着基金在同等风险下能获得更好的收益。
索提诺比率则主要关注基金的下行风险，它用（基金平均收益率 - 无风险收益率）/ 下行标准差来计算。下行标准差只考虑收益率低于目标收益率的波动，更聚焦于投资者真正关心的下跌风险。如果一只基金的索提诺比率高，说明它在控制下行风险方面表现出色。
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发布于2025-11-10 17:04
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