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你好。
衍复投资是一家专注于量化策略的私募基金管理人。其核心特点是专注于高频量价策略，技术实力强。创始人高亢有全球顶尖高频交易公司Jane Street的工作背景，因此公司非常重视交易系统的速度和数据处理能力。团队成员多为理工科背景，投研和技术人员占比较高。他们的主要策略是通过复杂的数学模型，分析股票的短期价格和成交量数据，进行高频率的交易。这种策略换手率非常高，旨在捕捉大量微小的价格变动来累积收益。其产品适合那些了解并认同量化交易模式，能承受较高波动的合格投资者。
在考虑投资衍复的产品时，需要理解其策略带来的具体风险。首先是策略单一性风险，由于策略高度依赖量价因子，当市场由基本面或政策等长期因素驱动时，策略可能表现不佳。其次是流动性依赖风险，高换手率需要充足的市场流动性。如果市场交易量萎缩或出现剧烈波动，交易成本会上升，影响策略收益。最后是规模冲击风险，高频策略的容量有限。随着管理规模增大，大额交易可能会对价格产生冲击，从而削弱超额收益。
应对这类策略，建议将其作为投资组合中的卫星部分，而不是核心资产。在市场成交活跃、波动性较高的时期，这类策略往往有更好的表现。投资者需要有心理准备，接受其策略的周期性波动，避免在短期回撤时赎回。
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发布于2025-11-7 18:31 上海
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