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ETF基金折溢价产生主要有两方面原因。一方面是供求关系，当市场对ETF需求旺盛，买盘力量大，其交易价格可能高于基金份额净值，出现溢价；反之，若市场抛售意愿强，卖盘多，交易价格就可能低于净值，产生折价。另一方面是市场情绪和预期，若投资者对ETF跟踪的指数未来表现乐观，会推动其价格上升形成溢价；若预期悲观则可能出现折价。
利用ETF基金折溢价套利有两种常见方式。一是溢价套利，当ETF交易价格高于净值时，投资者可先在一级市场用一篮子股票申购ETF份额，再在二级市场将这些份额卖出，赚取差价。二是折价套利，当ETF交易价格低于净值，在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场赎回得到一篮子股票，再将股票卖出获利。
不过，ETF折溢价套利并非毫无风险。市场瞬息万变，折溢价情况可能快速消失，交易成本也会影响套利收益，且操作过程中还存在执行风险。而且普通投资者进行套利操作较为复杂，对交易速度和市场判断要求高。
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发布于2025-11-4 22:58
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