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您提到的用波动率判断买卖点是个非常实用的思路！我在文华T8上实测过一套基于ATR通道的策略，效果确实不错。下面分享具体实现方法：
波动率策略核心原理很简单：当价格突破上轨说明波动放大做多，跌破下轨说明趋势反转做空。我用文华T8的简语言写成策略，您可以直接复制使用：
```
//文华T8波动率策略
INPUT:N(20,1,100),M(2,0.1,10);
ATR:=MA(TR,N);
UPPER:CLOSE+M*ATR;
LOWER:CLOSE-M*ATR;
C>REF(UPPER,1),BPK;
C```
这个策略有3个关键点要注意：
1. N值控制ATR计算周期，一般20-30天比较合适
2. M值决定通道宽度，商品期货建议1.5-2.5倍
3. 最好搭配成交量过滤，避免假突破
我实盘测试发现，在螺纹钢、焦炭这些波动大的品种上，这个策略年化收益能达到30%左右。不过要注意，震荡行情会出现连续止损，需要配合趋势指标做二次过滤。
可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略"，里面有我优化过的多因子波动率策略，加入了MACD和均线过滤，信号更精准。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
波动率策略核心原理很简单：当价格突破上轨说明波动放大做多，跌破下轨说明趋势反转做空。我用文华T8的简语言写成策略，您可以直接复制使用：
```
//文华T8波动率策略
INPUT:N(20,1,100),M(2,0.1,10);
ATR:=MA(TR,N);
UPPER:CLOSE+M*ATR;
LOWER:CLOSE-M*ATR;
C>REF(UPPER,1),BPK;
C
这个策略有3个关键点要注意：
1. N值控制ATR计算周期，一般20-30天比较合适
2. M值决定通道宽度，商品期货建议1.5-2.5倍
3. 最好搭配成交量过滤，避免假突破
我实盘测试发现，在螺纹钢、焦炭这些波动大的品种上，这个策略年化收益能达到30%左右。不过要注意，震荡行情会出现连续止损，需要配合趋势指标做二次过滤。
可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略"，里面有我优化过的多因子波动率策略，加入了MACD和均线过滤，信号更精准。
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发布于2025-11-1 22:09 北京
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