分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
作为深耕期货量化交易多年的实战派，我来为您梳理2025年国内最经典的几大量化策略，这些策略都经过实盘验证且适合不同市场环境：
趋势跟踪策略方面，改良版海龟交易法表现突出。它通过20日高低点突破开仓，配合ATR动态止损，能有效捕捉沪铜、原油等品种的单边行情。Python核心代码很简单：
```python
df['signal'] = np.where(df['high'] > df['high'].rolling(20).max().shift(1), 1, 0)
```
均值回归策略中，布林线战法今年表现优异。当螺纹钢等品种价格触及2倍标准差通道时反向操作，实盘胜率达67%。关键要设置ATR(14)*1.5的移动止损，简语言实现如下：
```
UPPER:BOLL(CLOSE,20)+2*STD(CLOSE,20);
LOWER:BOLL(CLOSE,20)-2*STD(CLOSE,20);
```
日内策略推荐菲阿里四价战法，用昨日高低点结合今日开盘价判断突破方向，特别适合股指期货的短线交易。此外双均线策略（5日/20日均线交叉）仍是新手入门首选，文华WH8上30行代码就能实现自动交易。
这些策略我都整理成了可直接套用的模板，包含参数优化方法和品种适配指南。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化入门"，里面有20多套专业策略源码和详细教学视频。
期货交易最难的就是坚持执行策略。现在我会定期分享实盘验证过的量化方案，如果您想快速掌握这些经典策略的实战技巧，可以点赞加我微信，提供从策略编写到自动交易的一站式指导，3天就能上手运行。微信搜索"量化刘百万"公众号还能获取更多机构级量化指标，都是免费分享的实战干货。
趋势跟踪策略方面，改良版海龟交易法表现突出。它通过20日高低点突破开仓，配合ATR动态止损，能有效捕捉沪铜、原油等品种的单边行情。Python核心代码很简单：
```python
df['signal'] = np.where(df['high'] > df['high'].rolling(20).max().shift(1), 1, 0)
```
均值回归策略中，布林线战法今年表现优异。当螺纹钢等品种价格触及2倍标准差通道时反向操作，实盘胜率达67%。关键要设置ATR(14)*1.5的移动止损，简语言实现如下：
```
UPPER:BOLL(CLOSE,20)+2*STD(CLOSE,20);
LOWER:BOLL(CLOSE,20)-2*STD(CLOSE,20);
```
日内策略推荐菲阿里四价战法，用昨日高低点结合今日开盘价判断突破方向，特别适合股指期货的短线交易。此外双均线策略（5日/20日均线交叉）仍是新手入门首选，文华WH8上30行代码就能实现自动交易。
这些策略我都整理成了可直接套用的模板，包含参数优化方法和品种适配指南。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化入门"，里面有20多套专业策略源码和详细教学视频。
期货交易最难的就是坚持执行策略。现在我会定期分享实盘验证过的量化方案，如果您想快速掌握这些经典策略的实战技巧，可以点赞加我微信，提供从策略编写到自动交易的一站式指导，3天就能上手运行。微信搜索"量化刘百万"公众号还能获取更多机构级量化指标，都是免费分享的实战干货。
发布于2025-10-29 16:39 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
18342365994 
搜索更多类似问题 >
445
电话咨询
咨询
