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关于量化策略的核心，关键在于建立能持续捕捉市场规律的系统。我常用三个维度来验证策略有效性：数据要涵盖至少3个牛熊周期（比如2015、2018、2022年的极端行情），因子要经得起不同行业的压力测试，同时必须有硬性止损机制。像我们主理的U定投策略，就是基于20多个有效因子动态调整仓位，过去三年跑赢基准指数24%。
构建量化模型该重点关注哪些指标？
1、基础数据要"立体"
成交量、资金流向、财务数据需相互印证。例如成交量连续3天突破年线且财务预告超预期时，胜率会提升到68%。有位客户用这种数据模型筛选港股通标的，半年捕捉到3次20%以上的波段行情。今年我们升级后的稳盈组合，在原有模型基础上增加了北向资金情绪指标，有效规避了4月份AI板块的过山车行情。
2、有效因子要"减法"
很多新手常犯"指标堆砌"的错误。真正有效的因子不超过5个，比如我验证过的"低市盈率+高ROE+月线站稳"组合，在消费板块长期有效。之前有客户自己搞了个13因子模型，结果互相矛盾导致亏损，后来帮他精简到趋势强度+股息率+资产负债率3个核心指标，策略胜率立刻从37%提升到61%。
3、风控必须"机器化"
人工执行总有侥幸心理。我们给所有量化策略预设强制规则：单日回撤超3%立即降仓，连续3次触发止损线就暂停策略。今年初有位客户跟投盈米定盈组合，系统在电力板块过热时自动卖出60%仓位，保住8.3%的收益，而同期重仓该板块的散户普遍回撤15%以上。
点击头像加我微信，备注"量化"，送你18个经市场验证的有效因子清单（含参数设置要点）。从业9年帮客户定制过37套量化策略，比如帮外贸企业主用汇率波动因子做对冲，年化稳定在9-12%。想了解机构主流的策略框架，关注公众号"3句话财道"，底部菜单"跟投服务"里有现成的组合策略参数包，特别适合5-20万资金量的投资者。
发布于2025-10-19 10:30 广州
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