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您提到的基于波动率的量化策略确实是个好方向！我在实盘中经常用这类策略捕捉突破行情，今天分享个简单实用的方法。
波动率策略的核心逻辑是：当市场波动突然放大时，往往意味着趋势启动。这里教您用ATR指标（平均真实波幅）来构建策略。比如当最新ATR值突破过去20日均值的1.5倍时开仓，用2倍ATR设置止损。用Python实现核心代码如下：
```python
# 计算ATR指标
def calculate_atr(df, period=20):
df['tr'] = np.maximum(df['high']-df['low'],
np.maximum(abs(df['high']-df['close'].shift()),
abs(df['low']-df['close'].shift())))
df['atr'] = df['tr'].rolling(period).mean()
return df
# 交易信号生成
df['atr_ma'] = df['atr'].rolling(20).mean()
df['signal'] = np.where(df['atr'] > 1.5*df['atr_ma'], 1, 0)
```
实际使用时要注意三点：1）不同品种的ATR系数要单独优化 2）配合成交量过滤假突破 3）夜盘和白盘的参数要区别设置。我在螺纹钢和原油上测试，年化收益能到30%左右。
可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的“”，里面有我实盘在用的多套波动率策略源码，包含完整的止盈止损模块。比如结合布林通道的波动率策略，在震荡市中效果更好。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注“量化刘百万”公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
波动率策略的核心逻辑是：当市场波动突然放大时，往往意味着趋势启动。这里教您用ATR指标（平均真实波幅）来构建策略。比如当最新ATR值突破过去20日均值的1.5倍时开仓，用2倍ATR设置止损。用Python实现核心代码如下：
```python
# 计算ATR指标
def calculate_atr(df, period=20):
df['tr'] = np.maximum(df['high']-df['low'],
np.maximum(abs(df['high']-df['close'].shift()),
abs(df['low']-df['close'].shift())))
df['atr'] = df['tr'].rolling(period).mean()
return df
# 交易信号生成
df['atr_ma'] = df['atr'].rolling(20).mean()
df['signal'] = np.where(df['atr'] > 1.5*df['atr_ma'], 1, 0)
```
实际使用时要注意三点：1）不同品种的ATR系数要单独优化 2）配合成交量过滤假突破 3）夜盘和白盘的参数要区别设置。我在螺纹钢和原油上测试，年化收益能到30%左右。
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发布于2025-10-18 20:01 北京
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