您这个问题太常见了，很多刚接触量化的朋友都会被Python编程难住。其实做期货量化策略，核心就三个步骤：数据获取、策略编写、回测优化。

先说数据获取，用天勤量化或者vnpy都很方便。比如获取螺纹钢主力合约数据，用Python可以这样写：
```python
from tqsdk import TqApi
api = TqApi()
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2201", 900) # 获取15分钟K线
```

策略编写部分，以最简单的双均线策略为例：
```python
def on_bar(klines):
fast_ma = klines.close.rolling(5).mean() # 5日均线
slow_ma = klines.close.rolling(20).mean() # 20日均线

if fast_ma[-2] < slow_ma[-2] and fast_ma[-1] > slow_ma[-1]:
print("金叉信号，建议买入")
elif fast_ma[-2] > slow_ma[-2] and fast_ma[-1] < slow_ma[-1]:
print("死叉信号，建议卖出")
```

我建议新手先用文华财经T8练手，它的麦语言比Python更简单。等熟悉策略逻辑后，再用Python实现会更顺畅。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化刘百万"，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。

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