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量化交易策略主要分几大类，适合不同市场环境和风险偏好。我帮客户设计策略时最常用的是趋势跟踪和套利模型，比如有位客户用日成交量结合均线策略，半年跑赢大盘8个百分点，关键是把策略和自身操作习惯结合好。
具体分享几类常用策略模型：
1. 趋势跟踪策略：简单来说就是"跟着大部队走"。比如用10日均线突破60日均线作为买卖信号，配合成交量过滤假突破。我常用布林带指标辅助判断中轨支撑压力位，去年用这类策略在消费板块吃到过15%波段收益。
2. 跨市场套利：适合敏锐抓机会的投资者。举个真实案例：去年新能源ETF在AH股出现3%价差时，有位客户通过网格交易法持续套利，最终多赚了6%的额外收益。
3. 多因子选股：通过财务数据+量价指标综合筛选。最近有位客户用roe大于15%+月换手率超200%的条件，筛选出有业绩支撑且交易活跃的标的，配合U定投的低估值指数策略，当前浮盈12%。
从业第10年，我总结出36种实用量化模型，现在点击头像加我微信，可领"专属量化策略礼包"（含5套验证有效的模板+我的实盘参数设置）。觉得策略解析有用记得点个赞，咱们详细聊聊你的交易风格。
发布于2025-9-30 00:53 广州
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