1. 认购端:卖出开仓(义务仓)12.4万张,买入开仓(权利仓)3.1万张,净卖出9.3万张;
2. 认沽端:卖出开仓5.7万张,买入开仓7.2万张,净买入1.5万张。
合并计算,中信在Delta维度上相当于净空7.8万张(约占当日总成交持仓的4.2%)。分月份看,6月合约净空5.1万张,7月净空2.7万张,行权价集中在2.45-2.55区间,显示其对短期指数偏谨慎、预期波动率回落。
操作上,中信同步在沪深300ETF期权上小幅净多1.1万张做对冲,整体“50空/300多”的跨品种套利结构清晰,风险可控。
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发布于2025-8-28 09:08 盘锦


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