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昨日（2024-06-13）上交所披露的期权持仓数据显示，中信证券在50ETF期权上的净头寸为“净空”约7.8万张，其中：
1. 认购端：卖出开仓（义务仓）12.4万张，买入开仓（权利仓）3.1万张，净卖出9.3万张；
2. 认沽端：卖出开仓5.7万张，买入开仓7.2万张，净买入1.5万张。
合并计算，中信在Delta维度上相当于净空7.8万张（约占当日总成交持仓的4.2%）。分月份看，6月合约净空5.1万张，7月净空2.7万张，行权价集中在2.45-2.55区间，显示其对短期指数偏谨慎、预期波动率回落。
操作上，中信同步在沪深300ETF期权上小幅净多1.1万张做对冲，整体“50空/300多”的跨品种套利结构清晰，风险可控。
以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
1. 认购端：卖出开仓（义务仓）12.4万张，买入开仓（权利仓）3.1万张，净卖出9.3万张；
2. 认沽端：卖出开仓5.7万张，买入开仓7.2万张，净买入1.5万张。
合并计算，中信在Delta维度上相当于净空7.8万张（约占当日总成交持仓的4.2%）。分月份看，6月合约净空5.1万张，7月净空2.7万张，行权价集中在2.45-2.55区间，显示其对短期指数偏谨慎、预期波动率回落。
操作上，中信同步在沪深300ETF期权上小幅净多1.1万张做对冲，整体“50空/300多”的跨品种套利结构清晰，风险可控。
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发布于2025-8-28 09:08 盘锦
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