量化平台免费版（如天勤、Vn.py）缺策略回测对比功能，新手不用花钱升级，3 个手动方法能高效对比，找出最优策略：

用 “Excel 表格记录关键指标”，直观比差异

记录核心回测数据：对每个策略（如 MACD 策略、均线策略），在 Excel 中填 “年化收益、最大回撤、胜率、盈亏比、回测时间（如 2023-2025 年）”，比如 MACD 策略年化 18%、回撤 15%，均线策略年化 15%、回撤 12%，直观看到 “MACD 收益高但风险大，均线更稳”。

做指标排序：用 Excel “排序” 功能，按 “年化收益降序” 或 “最大回撤升序” 排列，快速找综合最优策略。比如按 “年化收益≥15% 且回撤≤15%” 筛选，只剩均线策略，直接确定最优。

加备注说明：在表格中写 “策略特点”（如 MACD 适合震荡市、均线适合趋势市），后续按行情选策略，比如震荡市用 MACD，趋势市用均线。

用 “同一行情区间回测”，确保对比公平

固定回测条件：所有策略用 “相同品种、相同时间、相同滑点手续费” 回测，比如都测沪深 300 指数 2024-2025 年数据，滑点 0.2%、手续费 0.1%，避免因条件不同导致对比失真。比如某策略用 2023-2025 年数据回测（年化 20%），另一策略用 2024-2025 年（年化 15%），需统一为 2024-2025 年再对比。

分行情阶段对比：在 Excel 中加 “牛市表现、熊市表现” 列，比如 MACD 策略牛市年化 25%、熊市年化 8%，均线策略牛市年化 20%、熊市年化 10%，看出 “MACD 牛市强，均线熊市稳”，后续按行情切换。

用 “模拟盘实盘对比”，验证策略实用性

同步跑模拟盘：将 2-3 个候选策略（如 MACD、均线）放到天勤 / Vn.py 模拟盘，跑 1-2 周，记录 “每日收益、最大连续盈利 / 亏损次数”，比如 MACD 模拟盘周收益 5%、连亏 2 次，均线周收益 4%、连亏 1 次，均线更稳定。

看极端行情表现：遇到大盘跌超 2% 或涨超 3% 的日子，记录各策略收益，比如大盘跌 2.5% 时，MACD 亏 2%、均线亏 1%，均线抗风险更强，优先选均线策略。

做最终评分：按 “回测指标（40 分）+ 模拟盘表现（40 分）+ 抗风险能力（20 分）” 打分，总分高的为最优策略，比如 MACD 得 70 分，均线得 85 分，选均线。

总结：用 “Excel 记录 + 统一回测 + 模拟盘验证”，新手能公平对比不同策略，找出适配自己风险偏好的最优方案。等策略数量超 5 个，再考虑升级平台功能，当前方法完全够用。可以尝试搜索天勤量化社区找到策略对比模板，策略筛选有问题欢迎联系我～

发布于2025-8-22 17:30 七台河