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天勤量化通过 “供应商断供应急模块” 控制损失，核心方案有三，全流程依托天勤实盘工具。一是断供前预警与预判，天勤实时跟踪标的供应链动态（如供应商产能预警、合作协议到期），若断供概率超 60%，提前 2 个交易日触发预警，自动设置 “阶梯式平仓条件单”（如股价跌 5% 平 30%、跌 8% 平剩余仓位），同时评估 “断供影响等级”（核心部件断供为高风险），某实盘策略通过预警，断供导致的亏损降低 68%。二是断供后快速处置，公告发布后若股价 10 分钟内跌超 10%，天勤自动启用 “市价委托 + 盘后协议转让” 组合模式（盘中用市价单抢单平仓，未成交部分联系机构协商折价转让），同时用 “同行业供应链稳定个股” 对冲剩余持仓，某短线策略通过处置，平仓成功率从 35% 提升至 90%。三是断供后策略优化，天勤自动生成 “供应链风险分析报告”，辅助调整标的池（如排除近 1 年核心供应商变更超 2 次的品种），同步补充 “供应链稳定替代品种”（如核心供应商超 3 家的制造业个股），某策略通过优化，后续供应链风险品种纳入率降低 72%。
发布于2025-8-21 14:32 鹤岗
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