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天勤量化通过 “多策略资金调度系统” 解决资金争夺问题，核心方法有三。一是策略优先级动态评估，实时计算各策略的 “即时夏普比率”（近 3 日收益 / 波动率）和 “资金效率”（单位资金收益），按得分排序（1-10 级），高优先级策略（如得分≥8 级）获得资金分配优先权，低优先级策略（≤4 级）暂时限制资金使用。二是资金池分层管理，将总资金划分为 “基础池”（各策略保底资金，占比 50%）和 “浮动池”（灵活调配资金，占比 50%），基础池保障策略基本运行，浮动池向高优先级策略倾斜（如某策略得分 9 级，可获得浮动池 30% 资金）。三是冲突调解机制，当多策略同时申请资金且总额超限时，按 “边际收益最大化” 原则分配：计算每笔资金给不同策略的预期收益增量，优先分配给增量最高的策略，同时设置单策略资金上限（如不超过总资金 40%），避免过度集中。例如，某组合中趋势策略与套利策略争夺资金，通过调度系统，资金使用效率提升 35%，组合整体收益增加 20%。
发布于2025-8-13 21:48 拉萨
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