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搭建期货量化交易系统确实是个系统工程，但咱们可以拆解成三步走，我给您分享下这些年实盘验证过的经验。
首先得搞明白量化系统的核心框架。很多朋友一上来就急着写代码，结果发现策略逻辑都跑不通。我建议从这4个模块入手：行情获取（用文华WH6或同花顺期货通都行）、策略逻辑（比如双均线交叉）、风险控制（固定止损或动态止盈）、交易执行（自动下单）。最近有个学员用金字塔决策系统，3天就搭出了能实盘的MACD策略。
重点说说策略开发这个环节。新手最容易踩的坑就是过度拟合历史数据，我常用的验证方法是把2018-2020年数据做训练，2021-2023年做测试。比如这个简单的突破策略源码（以TB开拓者为例）：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries MA1, MA2;
Begin
MA1 = AverageFC(Close,FastLength);
MA2 = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MA1[1] < MA2[1] && MA1 > MA2) Buy(1,Open);
If(MA1[1] > MA2[1] && MA1 < MA2) SellShort(1,Open);
End
实战阶段要注意三个细节：1）滑点设置建议用2跳，2）手续费至少要加25%，3）初始资金别按最低要求来。上周刚帮一个客户优化策略，把止盈从固定点数改成ATR动态调整后，夏普比率直接翻倍。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
首先得搞明白量化系统的核心框架。很多朋友一上来就急着写代码，结果发现策略逻辑都跑不通。我建议从这4个模块入手：行情获取（用文华WH6或同花顺期货通都行）、策略逻辑（比如双均线交叉）、风险控制（固定止损或动态止盈）、交易执行（自动下单）。最近有个学员用金字塔决策系统，3天就搭出了能实盘的MACD策略。
重点说说策略开发这个环节。新手最容易踩的坑就是过度拟合历史数据，我常用的验证方法是把2018-2020年数据做训练，2021-2023年做测试。比如这个简单的突破策略源码（以TB开拓者为例）：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries MA1, MA2;
Begin
MA1 = AverageFC(Close,FastLength);
MA2 = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MA1[1] < MA2[1] && MA1 > MA2) Buy(1,Open);
If(MA1[1] > MA2[1] && MA1 < MA2) SellShort(1,Open);
End
实战阶段要注意三个细节：1）滑点设置建议用2跳，2）手续费至少要加25%，3）初始资金别按最低要求来。上周刚帮一个客户优化策略，把止盈从固定点数改成ATR动态调整后，夏普比率直接翻倍。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
发布于2025-8-12 15:59 北京
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