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因子数据的截面相关性控制是多因子组合分散效果的 “稳定器”：某策略未控制截面相关性，5 个因子间平均相关性达 0.7，分散效果仅相当于 2 个独立因子；某组合通过控制，相关性降至 0.3，分散效果提升至 4.5 个独立因子。
天勤量化的截面相关性工具包括：
因子相关性矩阵监测：实时监控任意两个因子的截面相关性，超标（＞0.5）时预警，某组合因子独立性提升 60%；
相关性聚类分析：将高相关性因子归为一类，每类仅保留 1 个代表性因子，某策略因子冗余度减少 75%；
分散效果量化评估：用 “有效因子数量” 衡量分散效果（目标＞80% 实际因子数），某用户组合分散效果提升 55%。
天勤量化让因子截面相关性降低 40 个百分点，用户多因子组合的收益波动率减少 60%。
发布于2025-8-6 13:22 七台河
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为什么个人资产配置中，股票和债券的“相关性”是核心指标？相关性为正、为负分别代表什么意义？
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