分享
注册
1分钟入驻>
问一问
首发回答
天勤量化的因子筛选实现 “动态优化”，提升模型有效性，核心方法：
筛选逻辑：
有效性检验：通过 “IC 值（信息系数）连续 3 个月＜0.05” 判定因子失效，某动量因子因 IC 值持续低迷被剔除，模型胜率提升 12%；
冗余剔除：计算因子间相关性，对 “相关系数＞0.8” 的因子保留 IC 值更高者，某模型剔除 3 个冗余因子后，计算效率提升 50%。
筛选频率：每周进行 “因子健康度评分”，每月执行一次全量筛选，某行业轮动策略通过月度筛选，因子库从 50 个精简至 30 个，超额收益波动降低 15%。
筛选功能使多因子模型的 “因子有效性半衰期” 延长至 6 个月，较行业平均水平提升 20%。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2025-7-31 17:38 鹤岗
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
方正中期经理：
先按因子有效性检验规则筛选，剔除不符合核心逻辑的无效因子
资深李经理：
结合模型运行周期确定固定筛选频率，同步核对冗余变量关联度
3213
从业认证
电话咨询
+微信
咨询
17728823688 
