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天勤量化通过 “多维度衰退指标” 提前识别策略失效，核心机制：
预警指标：包括 “胜率连续 3 周下降＞20%、夏普比率跌破 0.8、与基准指数相关性反转” 等，某趋势策略因胜率从 65% 降至 40% 触发预警，及时发现市场风格切换。
干预措施：
自动降仓：预警后将策略仓位从 100% 降至 50%，某用户的套利策略通过降仓，在失效期间损失减少 60%；
替代推荐：系统推荐 “历史表现相似的备用策略”，某策略失效后，用户切换至推荐策略，收益断层缩小至 5%。
预警系统使策略失效导致的最大回撤降低 40%，2024 年提前预警 38 个潜在失效策略。
发布于2025-7-31 17:09 鹤岗
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