问:在极端行情(如熔断)下,ETF套利策略应如何应急调整以避免重大损失?
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问:在极端行情(如熔断)下,ETF 套利策略应如何应急调整以避免重大损失?

叩富问财 浏览:489 人 分享分享

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熔断期间市场流动性骤降,ETF 价格可能出现断崖式偏离 IOPV,此时需立即暂停所有主动套利操作,避免在非理性价格下成交。

若已持有套利仓位,需评估熔断对成分股的影响:若熔断因系统性风险引发,且预计复牌后仍将下跌,可在熔断结束后的集合竞价阶段挂单卖出 ETF 或成分股;

若为个股风险导致的局部熔断,且 ETF 其他成分股稳健,可持有等待市场修复。

同时,启用预设的程序化止损指令,当价格波动幅度超过预设阈值(如 10%)时,自动触发平仓,最大限度锁定损失。

发布于2025-7-30 12:10 深圳

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