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双因子ETF（红利+动量）如何回测？
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双因子ETF（红利+动量）如何回测？

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国金QMT回测2020-2025年，年化收益14.2%，最大回撤12.1%，优于单因子策略（红利ETF 9.8%），需设置个股权重上限5%控制风险。

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发布于2025-7-23 10:21 深圳

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资深小周经理：
先明确双因子ETF的红利与动量因子的选取规则，构建回测的基础标的池
资深唐顾问：
需结合因子权重的动态调整逻辑，完成回测框架的参数校准工作
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