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双因子ETF（红利+动量）如何回测？
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双因子ETF（红利+动量）如何回测？

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国金QMT回测2020-2025年，年化收益14.2%，最大回撤12.1%，优于单因子策略（红利ETF 9.8%），需设置个股权重上限5%控制风险。

发布于2025-7-23 10:21 深圳

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沙经理 649
#红利# @ 群友热聊中~

程老师 06:34

2025年因子管理的痛点是“失效发现晚、替代无依据、收益断崖”：TqSdk需每日收盘后手动回测因子IC值，若动量因子IC从0.3骤降至-0.2，次日才能发现，期间策略已因因子失效亏损8...

杜彩欣 06:34

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