异常交易监控指标(如撤单率、申报速率)的阈值设定?​
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异常交易监控指标(如撤单率、申报速率)的阈值设定?​

叩富问财 浏览:331 人 分享分享

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异常交易监控指标阈值设定需综合考虑市场情况与交易策略:​

市场历史数据参考:分析市场历史交易数据,确定正常交易情况下撤单率、申报速率的波动范围,以此为基础设定阈值。如市场平均撤单率为 10% - 20%,可将异常撤单率阈值设为 30%。

​交易策略特点考量:不同 T0 策略申报与撤单频率不同,高频 T0 策略申报速率高,需根据其正常运营情况单独设定阈值。如某高频 T0 策略正常申报速率为每秒 10 笔,可将异常申报速率阈值设为每秒 20 笔。​

动态调整机制建立:市场环境变化时,及时调整阈值。如市场行情波动加剧,可适当放宽阈值;市场平稳时,收紧阈值。

发布于2025-6-19 22:43 武汉

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