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最大回撤
计算方法：在选定的时间周期内，从资产净值的最高点开始，到之后净值的最低点，这段时间内资产净值下降的最大幅度。公式为：最大回撤 = （前期最高点净值 - 回撤期间最低点净值） / 前期最高点净值 × 100%。例如，某交易系统资产净值从 100 万元上涨到 120 万元后开始下跌，最低跌至 90 万元，则最大回撤 = （120 - 90） / 120 × 100% = 25%。
解读：最大回撤反映了交易系统在极端情况下可能遭受的最大损失，是衡量交易系统风险的重要指标。最大回撤越小，说明交易系统在不利市场环境下的抗风险能力越强，投资者在持有期间面临的损失越小；反之，最大回撤越大，投资风险越高。
夏普比率
计算方法：夏普比率 = （投资组合的平均收益率 - 无风险收益率） / 投资组合收益率的标准差。其中，平均收益率是投资组合在一定时期内的平均收益；无风险收益率通常以国债收益率等近似代替；标准差衡量投资组合收益率的波动程度。
解读：夏普比率反映了投资组合在承担单位风险的情况下，所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，表明投资组合在同等风险下能获得更高的收益，或者在获得相同收益的情况下承担更低的风险，即投资组合的绩效表现越好。一般来说，夏普比率大于 1 表示投资组合表现较好，大于 2 则表现优秀，但不同市场环境和投资策略下，夏普比率的评价标准会有所差异。
发布于2025-6-12 16:19 武汉
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