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期权对冲 CTA 策略风险的方法
买入看跌期权：预期期货价格下跌时，买入看跌期权，获得在未来以特定价格卖出期货的权利，对冲价格下跌风险。卖出看涨期权：在持有期货多头头寸时，卖出看涨期权，收取权利金，降低持仓成本，但需承担价格大幅上涨的潜在损失。
股票投资者的期权对冲策略
保护性看跌期权：持有股票的同时买入看跌期权，锁定股票下跌风险，保留上涨收益。
备兑开仓：持有股票并卖出相应数量的看涨期权，增加额外收益，但限制了股票上涨的潜在收益。
发布于2025-6-5 22:49 武汉
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股票
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期权对冲 CTA 策略风险的方法
买入看跌期权：预期期货价格下跌时，买入看跌期权，获得在未来以特定价格卖出期货的权利，对冲价格下跌风险。卖出看涨期权：在持有期货多头头寸时，卖出看涨期权，收取权利金，降低持仓成本，但需承担价格大幅上涨的潜在损失。
股票投资者的期权对冲策略
保护性看跌期权：持有股票的同时买入看跌期权，锁定股票下跌风险，保留上涨收益。
备兑开仓：持有股票并卖出相应数量的看涨期权，增加额外收益，但限制了股票上涨的潜在收益。
发布于2025-6-5 22:49 武汉
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