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CTA 资金管理核心方法
固定比例法：
每笔交易风险不超过总资金的 1%-2%（如账户 100 万元，单笔止损设为 2% 即 2 万元）。
波动率加权：
用 ATR（平均真实波幅）计算仓位，高波动品种降低头寸（如原油期货 ATR=5% 时，头寸规模 = 1% 风险 / 5% 波动 = 2% 仓位）。
动态调仓：
趋势确认时加仓（如突破 200 日均线后，仓位从 10% 提升至 20%），震荡时减仓。
对股票投资的借鉴
风险预算前置：股票投资者常忽略单只个股风险，可借鉴 “单笔交易风险不超过总资金 X%” 的规则，避免重仓单一个股（如某股票止损位设为下跌 10%，则仓位不超过总资金的 20%，以控制总风险≤2%）。
波动率适配仓位：对高波动股票（如创业板个股）降低仓位，对低波动蓝筹股（如茅台）提高仓位，平衡组合风险。
趋势跟踪加仓：在股票突破关键阻力位（如年线）时，结合 CTA 的 “趋势确认加仓” 逻辑，避免过早止盈（如持有宁德时代，在突破历史高点后加仓）。
发布于2025-6-5 22:36 武汉
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