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做股票量化交易常见的策略模型主要有三类，分别是趋势跟踪、统计套利和多因子选股。这些模型各有特点，有的擅长捕捉大波段，有的专找市场定价偏差，有的则通过多维度筛选优质标的，关键是要根据市场环境和自身风险偏好选择合适的模型。
常见的三个量化策略模型解析
1、趋势跟踪策略：核心是“追涨杀跌”，比如用均线系统判断趋势——当股价站稳20日均线时买入，跌破则卖出。这类策略在单边上涨或下跌的行情里效果最好，像去年新能源板块持续走强时，用趋势策略就能抓住主升浪，但遇到震荡市容易反复止损，交易成本会变高。
2、统计套利策略：找“价格错配”的机会，比如两只历史走势高度相关的股票（像白酒板块的龙头A和龙头B），当A突然比B贵很多时，就做空A、做多B，等两者价差回归正常再平仓。这类策略依赖历史数据验证相关性，适合波动小、流动性好的股票。
3、多因子选股策略：用多个指标“打分”选股票，比如同时看市盈率（估值低）、净利润增速（成长快）、机构持仓（认可度高），给每个指标设定权重，总分高的股票纳入组合。需要定期更新因子，避免某些因子失效，比如前几年“小盘股因子”有效，现在可能不如“高股息因子”稳定。
以上就是做股票量化交易常见的三个策略模型解析。如需想要量化交易可以点击右上角联系我，10万资金就可以开qmt或是Prada量化交易。觉得有用记得点赞，有具体策略问题欢迎进一步沟通。
发布于2025-6-5 11:19 南京
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