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凯利公式在资金分配中的应用规则和局限性？
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凯利公式在资金分配中的应用规则和局限性？

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规则：仓位比例 = (胜率 × 盈亏比 - 败率)/ 盈亏比，例：胜率 50%，盈亏比 2:1，则最优仓位 =(0.5×2 - 0.5)/2=25%。局限性：假设独立同分布，忽略肥尾风险；需精准估计胜率 / 盈亏比，实际中易高估；未考虑流动性和交易成本。

发布于2025-6-2 23:24 郑州

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