订单流不平衡(OrderFlowImbalance)的计算方法?
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订单流不平衡(Order Flow Imbalance)的计算方法?

叩富问财 浏览:699 人 分享分享

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简单法:(主动买成交量 - 主动卖成交量)/(主动买 + 主动卖成交量)。改进法:结合订单簿档位权重(如 Level-2 数据中不同价位的挂单量加权)。时间加权:按分钟 / 秒统计一定时间窗口内的买卖失衡程度。

发布于2025-6-2 12:08 郑州

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