量化交易 模型 流动性风险 市场风险
叩富问财 浏览:553 人 分享
资深安老师 资深安老师 财经达人
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市场风险:价格波动导致的亏损(如股票暴跌);
流动性风险:无法及时买卖资产(如小盘股成交量枯竭);
模型风险:策略失效(如因子逻辑改变)、过拟合;
操作风险:代码错误、数据错误、系统故障;
合规风险:违反交易规则(如内幕交易、高频交易限制);
信用风险:对手方违约(如场外衍生品交易)。
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