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场景：某科技行业龙头股（如 A 公司）与半导体 ETF 存在强相关性，利用两者期权构建套利策略。
策略逻辑：
相关性分析：A 公司股价与半导体 ETF 历史相关系数达 0.85，当个股因财报超预期上涨而 ETF 未及时跟涨时，存在价差套利机会。操作方案：买入 A 公司看涨期权（Delta=0.7），同时卖出半导体 ETF 看涨期权（Delta=-0.6），调整合约数量使 Delta 中性（如买入 100 张 A 期权，卖出约 117 张 ETF 期权）。预期收益：若 A 公司上涨带动 ETF 补涨，个股期权盈利覆盖 ETF 期权亏损后获利；若相关性回归，价差收敛亦获利。
案例结果：A 公司财报后股价涨 15%，ETF 跟涨 8%，期权组合净盈利约 6%
发布于2025-5-29 16:48 郑州
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