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股票
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Delta 中性策略通过对冲标的价格变动，专注于非方向性风险（如波动率、时间衰减）。
构建步骤：
计算组合 Delta例：买入 100 张看涨期权（Delta=0.6），Delta 总敞口 = 100×0.6=60。对冲标的头寸卖空 60 单位标的资产（如股票），使组合 Delta=60-60=0。动态再平衡标的价格变动导致 Delta 偏离时，及时调整对冲头寸（如标的上涨，看涨期权 Delta 上升至 0.7，需卖空 70 单位标的）。
适用场景：
波动率交易（如跨式组合）：剥离 Delta 风险，专注 Vega 与 Theta 收益；套利策略（如期权与期货价差）：锁定无风险收益，排除方向干扰。
发布于2025-5-29 15:51 郑州
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