期权的内在价值和时间价值怎样计算?
还有疑问,立即追问>

期权

期权的内在价值和时间价值怎样计算?

叩富问财 浏览:892 人 分享分享

共1个回答

首发回答

内在价值 = max(标的价 - 行权价,0)(认购);
时间价值 = 权利金 - 内在价值。

发布于2025-5-27 11:55 南京
赞 关注 分享 追问
踩
举报
其他类似问题
股票什么是期权的内在价值和时间价值?
期权的内在价值是指期权立即执行所能获得的收益,对于看涨期权是标的股价高于行权价的差额,对于看跌期权是行权价高于标的股价的差额。时间价值则是期权价格中超过内在价值的部分,反映了期权在未来...
小怡经理 2664
什么是期权内在价值和时间价值?两者如何计算、如何变化?
您好期权内在价值和时间价值的详细介绍。一、定义1.内在价值:现在立刻行权,马上能赚到的钱,是期权实打实的价值。看涨期权内在价值=标的现价−行权价(负数直接取0)看跌期权内在价值=行权价...
期货江经理 1373
选择平仓而非行权方式了结头寸,因为在期权未到期之前,仍具有时间价值,一旦行权,意味着放弃了时间价值,仅取挣内在价值,而如果选择平仓。除获得内在价值之外,还可以获得时间价值,这段话什么意思?
期权到期之后,时间价值是清零的,行权是要等到最后一天结算之后,才会进行进一步交割,所以时间价值自然也就归零了。但是若是平仓,在盘中平掉,还有部分时间价值存在。您要是开立期权费...
资深财经理 2258
期权的内在价值会不会跟随标的股价实时变动
您好,(1)核心规则期权内在价值**会跟随标的证券价格实时变动**。内在价值是期权立刻行权能够拿到的收益,由标的现价和行权价的差值决定,标的价格变,差值就同步变化。(2)认购、认沽内在...
资深小童经理 475
期权权利金构成说明,内在价值与时间价值详解
您好期权价格=内在价值+时间价值。内在价值:立刻行权能赚到的差价。看涨期权现价>行权价、看跌期权现价<行权价才有内在价值;平值、虚值合约内在价值为0。时间价值:合约剩余期限带来的波动溢...
期货江经理 1017
期权时间价值:临近到期的虚值期权,时间价值损耗速度有多快?损耗规律
您好!临近到期的虚值期权,时间价值损耗速度通常会加快。一般来说,在期权到期前的最后几个交易日,虚值期权的时间价值可能会以较快的速度衰减。这是因为随着到期日的临近,期权的剩余时间越来越少,而虚值期...
三军说期 2855
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

相关文章
回到顶部