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套利原理：利用 ETF 二级市场价格与净值的折溢价，通过 “申赎 + 买卖” 赚取差价。
常见策略：
溢价套利：二级市场高价卖出 ETF，同时在一级市场申购 ETF（用一篮子股票），待份额到账后卖出股票平仓；
折价套利：二级市场低价买入 ETF，同时在一级市场赎回 ETF（换一篮子股票），待股票到账后卖出股票平仓；
事件套利：成分股停牌时，利用 ETF 净值与实际估值的偏差套利（如停牌股被高估时，卖出 ETF）。
发布于2025-5-25 21:56 武汉
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