分享
注册
1分钟入驻>
首发回答
反洗钱（KYC）、交易牌照、数据隐私保护（如 GDPR）、禁止市场操纵。
发布于2025-5-25 20:00 武汉
+微信
大道至简
股票
从业3年 行业top 响应及时
量化交易的合规性要求可分为以下六大核心维度：
一、事前报告管理
强制报告义务
所有程序化交易需遵循“先报告、后交易”原则，未经交易所报告的投资者禁止开展量化交易。
需提交账户信息、资金配置、交易策略、软件架构等核心数据。
高频交易需额外申报服务器位置、系统测试报告及故障应急预案。
动态更新机制
交易策略或系统发生重大变更时，需在5个工作日内补充报告。
二、交易行为规范
禁止行为 具体表现 监管措施
异常交易 频繁撤单（单日超500笔）、瞬间申报速率异常（≥300笔/秒） 触发重点监控，限制交易权限
市场操纵 拉抬打压股价、虚假申报、自成交等行为 行政处罚或刑事追责
系统干扰 影响交易所系统安全或正常交易秩序 暂停交易资格并追责
三、内部合规管理
组织架构要求
需设立独立合规部门，专职人员占比不低于团队总人数10%。
风控系统需嵌入交易模型，实时监控异常指标（如撤单率≥70%）
审计与留痕
交易日志需完整保存至少20年，包含策略逻辑回溯及异常事件溯源记录。
四、高频交易差异化监管
认定标准
日均申报笔数≥5万笔，或单日最高申报速率≥300笔/秒。
特殊限制
交易所可加收0.01%-0.03%的额外费用抑制高频交易。
高频策略需提交压力测试报告及市场冲击评估数据。
五、技术系统安全
系统稳定性
需通过交易所压力测试，保证99.99%的交易时段系统可用性。
权限隔离
交易系统与风控系统需物理隔离，操作权限实行分级审批制
六、信息披露义务
策略透明度
需向投资者披露策略风险特征（如杠杆倍数、最大回撤率）。
异常事件公告
若发生系统故障导致交易异常，需在2小时内向监管机构提交书面说明。
总结：量化交易的合规框架以全流程监管为核心，覆盖事前准入、事中监控、事后追责的全链条管理体系（综合）。北交所等交易所对高频交易、策略透明度等领域的监管要求更为细化，具体规则可能存在区域性差异。
发布于2025-5-25 20:32 大同
当前我在线
直接联系我
1760位专业顾问在线
易方达的合规风控体系严格吗？有没有出现过重大合规问题？
92
融资融券低息费的券商在天津，其业务的发展是否需要加强对量化交易合规性的培训？
130
量化交易策略需要备案吗？毕节市券商有合规要求吗？
296
如何对比不同券商的开户佣金、两融息费和量化交易的合规性？
173
股票量化交易的合规要求主要有哪些？个人投资者需要注意什么？
1329
338
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
19531816742 
