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历史上因违反期权交易规则导致重大损失的案例有哪些？原因是什么？​
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期权 期权交易 交易规则

历史上因违反期权交易规则导致重大损失的案例有哪些？原因是什么？​

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案例：长期资本管理公司（LTCM）事件。LTCM 在期权交易中使用了大量高杠杆的交易策略，对市场波动率的预期过于乐观，忽视了市场极端情况的发生。同时，其风险模型存在缺陷，未能准确评估投资组合的风险。当市场出现大幅波动时，LTCM 的投资组合价值暴跌，最终导致公司濒临破产，引发了全球金融市场的动荡。


原因：一是过度杠杆，忽视了杠杆带来的巨大风险；二是对市场风险的低估，过于依赖历史数据和模型，没有充分考虑到市场的不确定性和极端情况；三是内部风险管理机制不完善，对交易员的行为缺乏有效的监督和约束，导致交易策略过于激进。

发布于2025-5-25 11:03 郑州

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资深杨经理 513
#期权交易# @ 群友热聊中~

资海商 06:32

失败案例：长期资本管理公司（LTCM）背景1998年因俄罗斯国债违约引发的金融危机中，LTCM两周内亏损46亿美元，最终被美联储组织的财团接管。失败原因1.过度杠杆与风险错配使用25倍...

杜彩欣 06:32

我只有5万块，可以做期货吗？期货是不是要大资金才能参与？

财滚滚 06:32

期货市场存在几十个品种，生活常见的玉米、塑料、白糖、螺纹钢等等品种仅需几千元就能参与交易，加我微信跟您讲解下~
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