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你好，冲击成本的定义：大额订单交易对市场价格的影响，即买入时推高价格、卖出时压低价格的成本。
控制方法：
订单拆分：通过算法将大单拆分为多个小单，分散到不同时间点成交（如 TWAP 算法）。
利用限价单：设定不超过目标价格的买入价或不低于目标价格的卖出价，避免主动冲击市场。
跟踪市场深度：根据 ETF 的买卖盘口挂单量，动态调整下单规模，不超过盘口可承受的交易量。
发布于2025-5-23 14:31 杭州
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你好，冲击成本的定义：大额订单交易对市场价格的影响，即买入时推高价格、卖出时压低价格的成本。
控制方法：
订单拆分：通过算法将大单拆分为多个小单，分散到不同时间点成交（如 TWAP 算法）。
利用限价单：设定不超过目标价格的买入价或不低于目标价格的卖出价，避免主动冲击市场。
跟踪市场深度：根据 ETF 的买卖盘口挂单量，动态调整下单规模，不超过盘口可承受的交易量。
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