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ETF套利的四大核心风险，每一项都可能让账面看似确定的价差直接变亏损，实操中必须提前设防。
流动性风险集中在小众行业ETF，盘口挂单单薄，大额下单后无法快速成交，套利动作还没走完，价差就已经完全消失，冷门标的这类风险发生概率远高于宽基ETF。
冲击成本风险是指套利操作本身就会反向抹平利润：溢价套利时批量买成分股会推高个股价格，卖出ETF又会压低市价，双向挤压后原本的正价差直接变负。
IOPV失真风险多来自长期停牌成分股，基金用指数收益法估算净值，显示的折溢价全是虚假信号，等申赎落地后按真实市价结算，账面收益直接转亏。
申赎拒绝风险常出现在大额套利时，基金临时设置申赎限额、暂停申赎，套利闭环直接中断，被迫持仓过夜承受隔夜波动，原本的低风险策略变成高风险持仓。
实操中优先选规模大的宽基标的，预留足够安全垫，能大幅降低踩坑概率。
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发布于6小时前 长沙
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你的客户经理：
需密切关注场内对应成分股的盘口挂单情况，避免因流动性不足引发套利执行卡顿
资深小黄顾问：
需精准匹配IOPV参考价与实时成交价，防止偏差导致套利头寸出现亏损
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