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ETF量化交易面临哪些主要风险？如市场风险、流动性风险等，如何识别和评估？
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量化交易入门手册 流动性风险 市场风险

ETF 量化交易面临哪些主要风险？如市场风险、流动性风险等，如何识别和评估？

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首发 资深恬恬经理
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 您好，ETF 量化交易面临主要风险及评估方法：

市场风险 识别跟踪 β 系数、波动率（VIX） 评估方法:最大回撤、VaR（风险价值）

 流动性风险 识别监测买卖价差、日均成交量 评估方法：市场深度、冲击成本

 模型风险 识别对比回测与实盘绩效、策略胜率骤降评估方法： 夏普比率稳定性、信息比率 

操作风险 识别记录交易系统延迟、参数设置错误次数 评估方法：执行偏差率、订单处理速度

发布于2025-5-23 12:11 杭州

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资深程经理 2521
股票量化交易面临的主要风险有哪些？（如市场风险、流动性风险、模型风险等）​
1.市场风险表现：系统性风险（如股灾）导致策略整体亏损，或因子失效（如价值因子在成长股行情中持续跑输）。度量指标：波动率（年化波动率）、最大回撤（MDD）VaR（ValueatRisk...
资深杨经理 1103
#流动性风险# @ 群友热聊中~

程老师 16:10

1.市场风险表现：系统性风险（如股灾）导致策略整体亏损，或因子失效（如价值因子在成长股行情中持续跑输）。度量指标：波动率（年化波动率）、最大回撤（MDD）VaR（ValueatRisk...

京圈红韵 16:10

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 16:10

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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