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1. 行情数据对接
协议与格式：
主流交易所支持 FIX 协议（如港股）、ITCH 协议（如美股）或私有协议（如 A 股的 XTP）。
数据格式：实时行情通常为二进制格式（如 Protobuf），需解析为 JSON/CSV 供策略使用。
中间件：通过消息队列（如 RabbitMQ、Kafka）分发行情数据，确保低延迟与高吞吐量。
2. 交易接口对接
API 类型：
交易所提供的官方 API（如 CTP、飞马），支持订单录入（Order Entry）与成交回报（Trade Report）。
第三方集成接口（如 Interactive Brokers 的 IB API、盈透 API），支持多市场统一接入。
功能要求：
支持程序化交易指令：如条件单（Conditional Order）、止损单（Stop Order）、OCO（One-Cancels-the-Other）组合订单。
实时返回订单状态（已报、已撤、已成），支持批量查询持仓与资金头寸。
3. 数据校验与同步
建立心跳机制监测接口连接状态，异常时自动切换备用线路。
对行情与交易数据进行时序对齐，确保策略计算基于同一时间戳数据，避免逻辑错误。
发布于2025-5-22 01:48 武汉
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