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1. 宏观经济指标
指标：GDP 增速、通胀率、利率水平、汇率波动率
模型：
动态因子模型（如贝叶斯向量自回归 B-VAR），分析宏观变量对股市回报的影响；
经济周期定位（如美林时钟），确定不同市场的资产配置权重（如衰退期超配债券型市场，复苏期超配股票型市场）。
2. 市场微观结构指标
指标：流动性比率（Amihud 指标）、波动率指数（如 VIX）、买卖价差中位数
模型：
流动性风险溢价模型，评估低流动性市场的风险补偿需求；
分形维数分析（如 Hurst 指数），判断市场趋势性强弱（Hurst>0.5 表示趋势强，适合趋势策略）。
3. 估值与风险指标
指标：PE/PB 分位数、夏普比率、最大回撤、Sortino 比率
模型：
跨市场均值回归模型，识别估值偏离度高的市场（如某市场 PE 低于历史 5% 分位时视为低估）；
尾部风险模型（如 Expected Shortfall），评估极端事件下的市场损失概率。
发布于2025-5-22 01:18 武汉
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