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数据类型与应用
1.领先指标
制造业 PMI、新增信贷规模：预判经济周期，调整股票与债券的配比（如 PMI>50 时增配周期股）。
2.货币政策信号
央行利率决议、存款准备金率调整：降息周期中提升高估值成长股仓位，加息周期转向低估值价值股。
3.通胀数据
CPI、PPI 同比：高通胀时配置抗通胀资产（如资源股、黄金），低通胀时侧重成长股。
策略框架
宏观因子模型：将 GDP 增速、利率、汇率等作为自变量，股票收益率作为因变量，通过回归分析确定因子权重。情景模拟：预设不同宏观情景（如 “经济衰退 + 宽松货币”“滞胀”），计算策略在各情景下的预期收益，动态调整资产配置。
发布于2025-5-21 17:33 武汉
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