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设定极端情景：模拟市场突发暴跌、暴涨、波动率飙升或流动性枯竭等极端情况（如历史极值、假设性黑天鹅事件）。参数输入：将情景对应的资产价格、波动率、利率等参数代入期权定价模型（如 Black-Scholes），计算策略组合的价值变化。风险指标计算：分析组合的Delta（价格敏感性）、Gamma（Delta 变化率）、Vega（波动率敏感性）等希腊字母，评估极端波动下的风险敞口。压力测试：测算极端情景下的最大亏损、保证金需求及流动性风险，判断策略是否可能触发强平或资金链断裂。调整策略：根据分析结果优化仓位（如减仓、对冲或调整行权价），降低极端行情下的潜在损失。
发布于2025-5-21 17:21 武汉
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