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如何利用对冲工具（如股指期货、期权等）管理股票量化交易的风险？
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股票
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股指期货
应用场景：对冲股票组合的系统性风险（如持有沪深 300 成分股时，做空沪深 300 股指期货对冲市场下跌风险）。对冲比例：β×(组合市值 / 期货合约价值)（β 为组合对指数的贝塔系数）。
期权
保护性看跌期权：买入标的股票看跌期权，限制下跌风险（成本为期权费，适用于长期持仓防黑天鹅）。
备兑看涨期权：持有股票时卖出看涨期权，收取权利金以降低持仓成本（适用于震荡市，放弃上行收益换取下行保护）。
统计套利
跨期套利：利用同一资产不同到期日合约的价差（如近月与远月期货价差偏离历史均值时对冲）。
跨市场套利：对冲不同交易所上市的同类型资产（如 A 股与 H 股溢价套利）。
发布于2025-5-21 16:19 武汉
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