+微信
资深杨经理
股票
帮助9453 从业9年 知无不言
首发回答
初选：根据金融逻辑选择因子（如估值、成长、动量），剔除经济学意义不明确的因子（如 “股票代码尾号奇偶性”）。
IC/IR 检验：计算因子值与未来收益的信息系数（IC），保留 IC 绝对值 > 0.05 且 IR>1 的因子。
正交化处理：剔除高度相关的因子（如 PE 与 PB 相关性 > 0.8 时保留其一）。
权重确定方法：
等权法：简单平均分配权重，适合因子相关性低的组合。
风险平价法：根据因子风险贡献分配权重，降低组合整体波动。
机器学习法：用 Lasso 回归或神经网络自动优化因子权重（需警惕过拟合）。
发布于2025-5-21 14:53 武汉
当前我在线
直接联系我
1579位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
多因子策略中，如何筛选有效的因子？，有人知道该怎么办吗
297
年多因子策略中因子权重随市场风格漂移（如价值因子权重从 30% 降至 15%），TqSdk、Vn.py 手动调权滞后，天勤如何实现因子权重动态优化？
271
什么是量化交易的“多因子模型”？
2671
397
新开账户怎样通过券商快速搭建量化交易的多因子模型？
157
334
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
