期权的Rho值有什么意义?
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期权的 Rho 值有什么意义?

叩富问财 浏览:323 人 分享分享

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Rho 值衡量期权价格对无风险利率变动的敏感度。对于看涨期权,Rho 值为正,无风险利率上升时,看涨期权价格通常上升;无风险利率下降时,看涨期权价格通常下降。因为无风险利率上升,持有标的资产的机会成本增加,使得期权的吸引力相对提高。对于看跌期权,Rho 值为负,无风险利率上升,看跌期权价格通常下降;无风险利率下降,看跌期权价格通常上升。例如,某看涨期权 Rho 值为 0.2,当无风险利率从 3% 上升到 4% 时,期权价格大约上升 0.2(0.2×(4% - 3%))。

发布于2025-5-21 13:44 南京

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