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Theta 值衡量期权价格对时间变动的敏感度，反映了随着时间流逝，期权价值的损耗速度。Theta 值通常为负，意味着随着到期日临近，在其他条件不变的情况下，期权时间价值逐渐减少，期权价格会下降。例如，某期权 Theta 值为 - 0.05，表示每天时间流逝，期权价格大约下降 0.05 元。平值期权的 Theta 值相对较大，深度实值和深度虚值期权的 Theta 值相对较小。临近到期时，Theta 值的绝对值会增大，期权价值损耗速度加快。
发布于2025-5-21 13:44 南京
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Theta 值衡量期权价格对时间变动的敏感度，反映了随着时间流逝，期权价值的损耗速度。Theta 值通常为负，意味着随着到期日临近，在其他条件不变的情况下，期权时间价值逐渐减少，期权价格会下降。例如，某期权 Theta 值为 - 0.05，表示每天时间流逝，期权价格大约下降 0.05 元。平值期权的 Theta 值相对较大，深度实值和深度虚值期权的 Theta 值相对较小。临近到期时，Theta 值的绝对值会增大，期权价值损耗速度加快。
发布于2025-5-21 13:44 南京
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