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您好，著名的 ETF 套利失败案例及原因
交银施罗德上证 180 治理 ETF 套利事件：2009 年 12 月 30 日，该 ETF 申赎清单出现重大失误，每手清单中中国平安的股份多出 9200 股，导致公布的参考单位基金净值比正常值高出一倍，引发套利者疯狂涌入，使基金涨停。投资者可在停牌前低价买入基金份额，再以高价赎回，造成了套利混乱。
华安上证 180ETF 事件：2009 年 4 月 13 日，华安公司在基金分红后，发布申购赎回清单时未扣除已分红金额，上交所根据错误清单发布的实时参考净值显著高于二级市场价值，触发套利者的自动程序化交易，出现赎回套利和申购套利的反向操作。不过，因套利者反向操作相互抵消等原因，未发展成重大恶性事件。
南方基金 “永泰能源” 事件：2019 年，南方 300ETF 在永泰能源停牌前换购时，接受了其大量股份，导致基金中永泰能源占比远超其在沪深 300 指数中的占比。永泰能源复牌后股价下跌，南方 300ETF 承担了本应由华电集团承担的亏损，致使基金走势与标的偏离，引发投资者维权。
标普道琼斯指数委员会委员内幕交易：2020 年，标普道琼斯指数的一名成员涉嫌利用内幕信息进行内幕交易，涉及追踪资产超过 700 亿美元的 ETF 和指数基金。这凸显了指数提供商的治理问题，以及指数委员会在指数成分调整方面的不规范操作可能给 ETF 套利带来的风险。
发布于2025-5-20 17:55 杭州
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