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低频套利如何进行仓位管理？
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低频套利如何进行仓位管理？

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首发 资深恬恬经理
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您好，低频套利的仓位管理

1.分批建仓
当出现套利信号时（如 ETF 溢价率超过阈值），分阶段买入成分股或卖出 ETF，避免一次性建仓推高成本。 

2.动态调整头寸

 根据市场流动性和价差变化调整仓位。例：若溢价率持续扩大，可加仓；若出现反转迹象，减仓或平仓。

3.风险对冲

 搭配反向头寸降低风险。例：做多折价 ETF 时，同时做空相关指数期货，对冲市场整体波动。

4. 资金分配 

单笔套利占用资金不超过总资金的 10%-20%，避免单一机会失误导致大幅亏损。

5. 持仓期限控制 

设定最长持仓时间（如 3 个交易日），若价差未收敛则强制平仓，防止资金长期占用。

发布于2025-5-20 13:14 杭州

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#仓位管理# @ 群友热聊中~

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我想了解期货资讯，追踪热点行情，请问有没有资讯群可以加入？

非你莫属的歌 13:04

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