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资深恬恬经理
股票
帮助4435 从业10年+ 知无不言
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您好，低频套利的仓位管理
1.分批建仓
当出现套利信号时（如 ETF 溢价率超过阈值），分阶段买入成分股或卖出 ETF，避免一次性建仓推高成本。
2.动态调整头寸
根据市场流动性和价差变化调整仓位。例：若溢价率持续扩大，可加仓；若出现反转迹象，减仓或平仓。
3.风险对冲
搭配反向头寸降低风险。例：做多折价 ETF 时，同时做空相关指数期货，对冲市场整体波动。
4. 资金分配
单笔套利占用资金不超过总资金的 10%-20%，避免单一机会失误导致大幅亏损。
5. 持仓期限控制
设定最长持仓时间（如 3 个交易日），若价差未收敛则强制平仓，防止资金长期占用。
发布于2025-5-20 13:14 杭州
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