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股票量化策略中常见的风险控制指标有最大回撤、波动率、夏普比率等。最大回撤衡量策略在特定时间段内可能出现的最大亏损幅度；波动率反映策略收益的波动程度；夏普比率体现策略承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益。
要根据个人风险承受能力调整这些指标，若你风险承受能力较低，可降低最大回撤的容忍度，比如将最大回撤控制在 10%以内；同时选择波动率小的策略，让收益更稳定；适当降低对夏普比率的预期，追求更稳健的回报。若风险承受能力较高，可放宽最大回撤限制，如允许 20%甚至更高；接受较高的波动率以追求更高收益；对夏普比率要求也可以相应提高。
如果你还想深入了解如何运用这些指标构建适合自己的量化策略，不妨点赞，然后点我头像加微联系我，我会为你提供更详细的服务和建议。
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发布于2025-5-18 17:06 南京
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