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定义：
无风险套利是指利用期权与标的资产或不同期权合约之间的定价偏差，构建零风险盈利组合。
常见场景：
看涨期权与看跌期权平价套利（Put-Call Parity）：公式：C + PV(行权价) = P + 标的价格（PV 为行权价现值，按无风险利率折现）；若偏离公式，可通过买入低估合约、卖出高估合约套利。期现套利：期权价格与标的期货价格偏离理论值时，通过同时交易期权和期货锁定利润。
风险提示：
实际交易中需考虑手续费、滑点等成本，无风险套利机会通常转瞬即逝。
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发布于2025-5-18 16:36 武汉
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
期货喻经理：
先对应期权合约的标的行情，结合合约定价公式排查定价偏差
金瑞期货：
再通过平值、虚值合约的希腊值组合判断套利策略的适配性
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