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比较不同算法交易策略绩效的方法
收益指标：计算不同策略的年化收益率、总收益率等，直观了解各策略的盈利水平。例如，一个策略的年化收益率为 15%，另一个为 10%，则在收益方面前者表现更优。
风险指标：包括标准差、最大回撤、夏普比率等。标准差衡量收益的波动程度，标准差越小，收益越稳定；最大回撤反映策略在极端情况下的损失；夏普比率综合考虑了收益和风险，比率越高，说明在承担单位风险时获得的超额收益越高。
业绩归因：分析策略的收益来自于哪些因素，如市场趋势、行业选择、个股选择等，了解不同策略的盈利驱动因素，判断其可持续性。
回测与模拟：使用历史数据进行回测，观察不同策略在过去各种市场环境下的表现，评估其稳定性和适应性。同时，进行模拟交易，在接近真实市场的环境中测试策略，检验其在实时市场中的可行性。
发布于2025-5-13 19:24 杭州
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