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期权的风险度量方法有哪些？​

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希腊字母法：通过 Delta、Gamma、Theta、Vega 和 Rho 等希腊字母来衡量期权价格对标的资产价格、波动率、时间、利率等因素变动的敏感度，进而评估期权的风险。

VaR（Value at Risk）：即在一定的置信水平下，某一投资组合在未来特定时期内可能遭受的最大损失。通过历史数据模拟或模型计算，估计出期权投资组合在不同市场情景下的价值变化，从而得出 VaR 值，帮助投资者了解潜在的最大损失风险。

压力测试：通过模拟极端市场情况，如标的资产价格大幅波动、波动率急剧上升等，评估期权投资组合在这些极端情况下的风险承受能力和可能的损失情况，以补充 VaR 方法在极端情况下的不足。

发布于2025-5-13 12:12 武汉

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